本书是一本趋势跟踪交易手册，趋势跟踪是投资交易中的一个重要流派，以较为简单的方法寻找可以跟踪市场中其他交易者的交易策略。不同于其他趋势跟踪类图书，本书更为聚焦于跨产品的趋势交易，以对冲极端行情的交易风险，正是这种策略，让本书作者在2008年与2020年的全球市场波动中，仍然保持了稳健的收益。本书第一版出版于2013年，10年来在投资业界经久不衰，获得了广泛的赞誉。2023年本书第一次更新，新增了4章的内容，并更新了2章。在新版本中，作者加了该策略在股票市场的应用、量化编程的小技巧，以及交易员个人的职业成长。本书揭示了趋势交易者如何观测大量交易品种趋势交易者如何识别有交易价值的趋势最适用于趋势交易的指标体系最简单而实用的两种趋势交易策略趋势交易的风控方法趋势交易的仓位控制与资金管理
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原书第2版推荐序
原书第1版推荐序
前言
第1章 运用期货进行跨资产趋势跟踪
分散化趋势跟踪策略概述
传统的投资方法
分散化管理期货范例
对趋势跟踪策略的批评
以管理期货为业
以交易为业和单干的区别
基金的申购与赎回
心理差异
第2章 期货概述
期货资产
有限期期货合约数据的处理
期货板块划分
第3章 构建分散化的期货交易策略
揭秘神奇的趋势跟踪黑箱
第4章 两种基本的趋势跟踪策略
策略表现
各种策略之间的相关性
对基本策略的总结
策略的组合应用
一种趋势跟踪核心策略
第5章 趋势跟踪策略表现的深度分析
策略的表现情况
策略的长期业绩表现
危机阿尔法
交易方向
各板块影响
正确地理解杠杆概念
成为股票投资组合的有益补充
第6章 历年回顾（2002～2021年）
如何阅读本章内容
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
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2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
从历史回顾中得出的结论
第7章 逆势交易
构建逆势交易模型
逆势交易业绩评估
第8章 如何在没有时间序列的情况下构建系统交易模型
期限结构
期限结构的测度
利用期限结构进行交易
期限结构模型的局限性
第9章 调整与优化
交易合成合约
相关性矩阵、仓位管理与风险
优化及其缺陷
风格多样化
基于波动率的止损策略
第10章 期货交易实务问题
资产规模限制
实盘操作
交易执行
现金管理
回撤模式下的波动率更大
投资组合监控
策略的后续工作
第11章 期货交易策略建模
为何需要自主研究
谈谈编程
设定开发环境
Python与Zipline
数据来源
数据存储
回测的危险
第12章 趋势跟踪策略能用在股票交易中吗
趋势跟踪策略的定义
能否用于交易所交易基金
第13章 以交易为生
优秀的交易员能赚多少钱
如何成为交易员
用自己的钱交易
用别人的钱交易
不用别人的钱交易的理由
第14章 最后的忠告
期货基金的收益每况愈下
设定初始风险水平
正式启动
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