2018—2019年全球系统性风险趋势报告电子书

序言

一、2017—2018年全球系统性风险上升趋势得以证实

二、全球金融战略实验室对全球系统性风险的跟踪研究

三、2018—2019年全球系统性风险仍然很高

四、作为一家创新型高校智库的全球金融战略实验室的使命

五、致谢

第1章 全球系统性风险趋势

第一节 全球系统性风险趋势

一、全球系统性风险指数趋势

二、股指风险指数趋势

三、汇率风险指数趋势

四、国债风险指数趋势

五、货币市场风险指数趋势

六、商品风险指数趋势

七、经济潜力风险指数趋势

第二节 “一带一路”系统性风险趋势

一、区域系统性风险指数趋势

二、区域股指风险指数趋势

三、区域汇率风险指数趋势

四、区域国债风险指数趋势

五、区域经济潜力风险指数趋势

六、区域经济物价风险指数趋势

第三节 全球186个国家（地区）和经济体的系统性风险指数排名

第2章 全球核心国家系统性风险趋势

第一节 美国系统性风险趋势

一、美国系统性风险指数趋势

二、美国股指风险指数趋势

三、美元汇率风险指数趋势

四、美国国债风险指数趋势

五、美国经济潜力风险指数

六、美国经济物价风险指数趋势

第二节 中国系统性风险趋势

一、中国系统性风险指数趋势

二、中国股指风险指数趋势

三、人民币汇率风险指数趋势

四、中国国债风险指数趋势

五、中国经济潜力风险指数趋势

六、中国经济物价风险指数趋势

第三节 日本系统性风险趋势

一、日本系统性风险指数趋势

二、日本股指风险指数趋势

三、日元汇率风险指数趋势

四、日本国债风险指数趋势

五、日本经济潜力风险指数趋势

六、日本经济物价风险指数趋势

第四节 英国系统性风险趋势

一、英国系统性风险指数趋势

二、英国股指风险指数趋势

三、英镑汇率风险指数趋势

四、英国国债风险指数趋势

五、英国经济潜力风险指数趋势

六、英国经济物价风险指数趋势

第五节 德国系统性风险趋势

一、德国系统性风险指数趋势

二、德国股指风险指数趋势

三、欧元汇率风险指数趋势

四、德国国债风险指数趋势

五、德国经济潜力风险指数趋势

六、德国经济物价风险指数趋势

第3章 金砖其他四国系统性风险趋势

第一节 印度系统性风险趋势

一、印度系统性风险指数趋势

二、印度股指风险指数趋势

三、卢比汇率风险指数趋势

四、印度国债风险指数趋势

五、印度经济潜力风险指数趋势

六、印度经济物价风险指数趋势

第二节 俄罗斯系统性风险趋势

一、俄罗斯系统性风险指数趋势

二、俄罗斯股指风险指数趋势

三、卢布汇率风险指数趋势

四、俄罗斯国债风险指数趋势

五、俄罗斯经济潜力风险指数趋势

六、俄罗斯经济物价风险指数趋势

第三节 巴西系统性风险趋势

一、巴西系统性风险指数趋势

二、巴西股指风险指数趋势

三、雷亚尔汇率风险指数趋势

四、巴西国债风险指数趋势

五、巴西经济潜力风险指数趋势

六、巴西经济物价风险指数趋势

第四节 南非系统性风险趋势

一、南非系统性风险指数趋势

二、南非股指风险指数趋势

三、兰特汇率风险指数趋势

四、南非国债风险指数趋势

五、南非经济潜力风险指数趋势

六、南非经济物价风险指数趋势

第4章 拉美新兴市场系统性风险趋势

第一节 阿根廷系统性风险趋势

一、阿根廷系统性风险指数趋势

二、阿根廷股指风险指数趋势

三、比索汇率风险指数趋势

四、阿根廷国债风险指数趋势

五、阿根廷经济潜力风险指数趋势

六、阿根廷经济物价风险指数趋势

第二节 智利系统性风险趋势

一、智利系统性风险指数趋势

二、智利股指风险指数趋势

三、比索汇率风险指数趋势

四、智利国债风险指数趋势

五、智利经济潜力风险指数趋势

六、智利经济物价风险指数趋势

第三节 墨西哥系统性风险趋势

一、墨西哥系统性风险指数趋势

二、墨西哥股指风险指数趋势

三、比索汇率风险指数趋势

四、墨西哥国债风险指数趋势

五、墨西哥经济潜力风险指数趋势

六、墨西哥经济物价风险指数趋势

第四节 委内瑞拉系统性风险趋势

一、委内瑞拉系统性风险指数趋势

二、委内瑞拉股指风险指数趋势

三、强势玻利瓦尔汇率风险指数趋势

四、委内瑞拉国债风险指数趋势

五、委内瑞拉经济潜力风险指数趋势

六、委内瑞拉经济物价风险指数趋势

第5章 北部非洲主要国家系统性风险趋势

第一节 尼日利亚系统性风险趋势

一、尼日利亚系统性风险指数趋势

二、尼日利亚股指风险指数趋势

三、奈拉汇率风险指数趋势

四、尼日利亚国债风险指数趋势

五、尼日利亚经济潜力风险指数趋势

六、尼日利亚经济物价风险指数趋势

第二节 突尼斯系统性风险趋势

一、突尼斯系统性风险指数趋势

二、突尼斯股指风险指数趋势

三、第纳尔汇率风险指数趋势

四、突尼斯国债风险指数趋势

五、突尼斯经济潜力风险指数趋势

六、突尼斯经济物价风险指数趋势

第三节 阿尔及利亚系统性风险趋势

一、阿尔及利亚系统性风险指数趋势

二、第纳尔汇率风险指数趋势

三、阿尔及利亚国债风险指数趋势

四、阿尔及利亚经济潜力风险指数趋势

五、阿尔及利亚经济物价风险指数趋势

第四节 利比亚系统性风险趋势

一、利比亚系统性风险指数趋势

二、第纳尔汇率风险指数趋势

三、利比亚国债风险指数趋势

四、利比亚经济潜力风险指数趋势

五、利比亚经济物价风险指数趋势

第6章 南部非洲主要国家系统性风险趋势

第一节 赞比亚系统性风险趋势

一、赞比亚系统性风险指数趋势

二、赞比亚股指风险指数趋势

三、克瓦查汇率风险指数趋势

四、赞比亚国债风险指数趋势

五、赞比亚经济潜力风险指数趋势

六、赞比亚经济物价风险指数趋势

第二节 安哥拉系统性风险趋势

一、安哥拉系统性风险指数趋势

二、安哥拉股指风险指数趋势

三、宽扎汇率风险指数趋势

四、安哥拉国债风险指数趋势

五、安哥拉经济潜力风险指数趋势

六、安哥拉经济物价风险指数趋势

第三节 肯尼亚系统性风险趋势

一、肯尼亚系统性风险指数趋势

二、肯尼亚股指风险指数趋势

三、肯尼亚先令汇率风险指数趋势

四、肯尼亚国债风险指数趋势

五、肯尼亚经济潜力风险指数趋势

六、肯尼亚经济物价风险指数趋势

第四节 博茨瓦纳系统性风险指数趋势

一、博茨瓦纳系统性风险指数趋势

二、博茨瓦纳股指风险指数趋势

三、普拉汇率风险指数趋势

四、博茨瓦纳国债风险指数趋势

五、博茨瓦纳经济潜力风险指数趋势

六、博茨瓦纳经济物价风险指数趋势

第7章 “一带一路”东南亚系统性风险趋势

第一节 印尼系统性风险趋势

一、印尼系统性风险指数趋势

二、印尼股指风险指数趋势

三、印尼盾汇率风险指数趋势

四、印尼国债风险指数趋势

五、印尼经济潜力风险指数趋势

六、印尼经济物价风险指数趋势

第二节 马来西亚系统性风险趋势

一、马来西亚系统性风险指数趋势

二、马来西亚股指风险指数趋势

三、林吉特汇率风险指数趋势

四、马来西亚国债风险指数趋势

五、马来西亚经济潜力风险指数趋势

六、马来西亚经济物价风险指数趋势

第三节 泰国系统性风险趋势

一、泰国系统性风险指数趋势

二、泰国股指风险指数趋势

三、泰铢汇率风险指数趋势

四、泰国国债风险指数趋势

五、泰国经济潜力风险指数趋势

六、泰国经济物价风险指数趋势

第四节 越南系统性风险趋势

一、越南系统性风险指数趋势

二、越南股指风险指数趋势

三、越南盾汇率风险指数趋势

四、越南国债风险指数趋势

五、越南经济潜力风险指数趋势

六、越南经济物价风险指数趋势

第8章 “一带一路”中东系统性风险趋势

第一节 土耳其系统性风险趋势

一、土耳其系统性风险指数趋势

二、土耳其股指风险指数趋势

三、里拉汇率风险指数趋势

四、土耳其国债风险指数趋势

五、土耳其经济潜力风险指数趋势

六、土耳其经济物价风险指数趋势

第二节 伊朗系统性风险趋势

一、伊朗系统性风险指数趋势

二、里亚尔汇率风险指数趋势

三、伊朗国债风险指数趋势

四、伊朗经济潜力风险指数

五、伊朗经济物价风险指数

第三节 埃及系统性风险趋势

一、埃及系统性风险指数趋势

二、埃及股指风险指数趋势

三、埃及镑汇率风险指数趋势

四、埃及国债风险指数趋势

五、埃及经济潜力风险指数趋势

六、埃及经济物价风险指数趋势

第四节 阿联酋系统性风险趋势

一、阿联酋系统性风险指数趋势

二、阿联酋股指风险指数趋势

三、迪拉姆汇率风险指数趋势

四、阿联酋国债风险指数趋势

五、阿联酋经济潜力风险指数趋势

六、阿联酋经济物价风险指数趋势

第9章 “一带一路”其他系统性风险趋势

第一节 巴基斯坦系统性风险趋势

一、巴基斯坦系统性风险指数趋势

二、巴基斯坦股指风险指数趋势

三、卢比汇率风险指数趋势

四、巴基斯坦国债风险指数趋势

五、巴基斯坦经济潜力风险指数趋势

六、巴基斯坦经济物价风险指数趋势

第二节 蒙古国系统性风险趋势

一、蒙古国系统性风险指数趋势

二、蒙古国股指风险指数趋势

三、图格里克汇率风险指数趋势

四、蒙古国国债风险指数趋势

五、蒙古国经济潜力风险指数趋势

六、蒙古国经济物价风险趋势

第三节 乌克兰系统性风险趋势

一、乌克兰系统性风险指数趋势

二、乌克兰股指风险指数趋势

三、格里夫纳汇率风险指数趋势

四、乌克兰国债风险指数趋势

五、乌克兰经济潜力风险指数趋势

六、乌克兰经济物价风险指数趋势

第四节 波兰系统性风险趋势

一、波兰系统性风险指数趋势

二、波兰股指风险指数趋势

三、兹罗提汇率风险指数趋势

四、波兰国债风险指数趋势

五、波兰经济潜力风险指数趋势

六、波兰经济物价风险指数趋势

第10章 全球系统重要性金融机构风险指数与趋势

第一节 全球系统重要性金融机构的特征

一、全球系统重要性机构的内涵

（一）系统重要性金融机构

（二）全球系统重要性银行机构

（三）全球系统重要性保险机构

二、全球系统重要性金融机构的影响

（一）全球系统重要性银行机构（G-SIBs）

（二）全球系统重要性保险机构（G-SIIs）

第二节 全球系统重要性金融机构整体风险趋势

一、全球系统重要性金融机构风险评估：基于全样本的指数化分析

（一）全球系统重要性金融机构综合投资风险指数的构建

（二）全球系统重要性金融机构综合投资风险指数的识别

（三）全球系统重要性金融机构综合投资风险指数的测度与分析

（四）全球系统重要性金融机构综合投资风险指数小结

二、全球系统重要性金融机构的国际监管和地区监管

（一）全球系统重要性金融机构的国际监管

（二）全球系统重要性金融机构的地区监管

第三节 全球系统重要性银行风险趋势

一、全球系统重要性银行风险特征分析

（一）规模增长放缓

（二）不良资产上升

二、全球系统重要性银行风险评估：基于全样本的指数化分析

（一）全球系统重要性银行综合投资风险指数的构建

（二）全球系统重要性银行综合投资风险指数的识别

（三）全球系统重要性银行综合投资风险指数的测度与分析

（四）全球系统重要性银行综合投资风险指数小结

三、风险较高的全球系统重要性银行

四、全球系统重要性银行风险指数应用：德意志银行的案例

（一）德意志银行风险特征分析

（二）德意志银行风险指标与BRI指数的综合分析

（三）全球系统重要性银行综合投资风险指数应用小结

第四节 全球系统重要性保险机构风险趋势

一、全球系统重要性保险风险机构评估：基于全样本的指数化分析

（一）全球系统重要性保险机构综合投资风险指数的构建

（二）全球系统重要性保险机构综合投资风险指数的识别

（三）全球系统重要性保险机构综合投资风险指数的测度与分析

（四）全球系统重要性保险机构综合投资风险指数小结

二、风险较高的全球系统重要性保险机构

三、全球系统重要性保险机构风险指数应用：美国国际集团的案例

（一）美国国际集团（AIG）风险特征分析

（二）AIG集团风险指标与IRI指数的综合分析

（三）全球系统重要性保险机构综合投资风险指数应用小结

主要参考文献

一、英文文献

二、中文文献