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主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)(典藏版)
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主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)(典藏版)电子书

量化投资领域的里程碑之作. 金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士进军量化领域的*之书 每一位成功的量化投资者都会反复阅读这本书

售       价：¥

纸质售价：¥76.50购买纸书

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作       者：(美)理查德·C· 格林诺德,(美)雷诺德·N· 卡恩

出  版  社：机械工业出版社

出版时间：2025-11-14

字       数：30.3万

所属分类： 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和zui小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前zui紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动投资管理提供了一组现代的、*的战略概念和经验原则，指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成：基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施，带领读者逐步了解整个流程。 《主动投资组合管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论，以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径，以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。
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前折页

书名页

版权页

中文版序言

译者序

前言

致谢

第1章 绪论

第一部分 基础理论

第2章 一致预期收益率：资本资产定价模型

第3章 风险

第4章 超常收益率、业绩基准和附加值

第5章 残差风险和残差收益率：信息率

第6章 主动管理基本定律

第二部分 预期收益率和估值

第7章 预期收益率和套利定价理论

第8章 估值理论

第9章 估值实践

第三部分 信息处理

第10章 预测基础

第11章 高级预测

第12章 信息分析

第13章 信息时间尺度

第四部分 策略实施

第14章 组合构建

第15章 多空投资

第16章 交易成本、换手率和交易

第17章 业绩分析

第18章 资产配置

第19章 基准择时

第20章 主动管理的历史业绩

第21章 开放性问题

第22章 总结

附录

附录A 标准符号表

附录B 词汇表

附录C 收益率和统计基础

关于作者

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