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前言
第一部分 利率市场化、风险管控和衍生工具
第一章 我国的利率市场化改革
第一节 我国利率市场化改革的进程
第二节 我国利率市场化改革的动因
第三节 我国利率市场化改革的未来方向
第二章 利率市场化下的利率风险
第一节 利率风险简介
第二节 银行面临的利率风险
第三节 保险机构（含社保）面临的利率风险
第四节 非金融企业面临的利率风险
第五节 地方政府面临的利率风险
第三章 利率风险管控与衍生工具的运用
第一节 利率风险的总体管控思路与对策
第二节 衍生工具是重要的利率风险管控手段
第三节 国债期货等场内衍生品与场外衍生品的比较
第二部分 国债期货
第四章 债券
第一节 债券简介
第二节 债券定价
第三节 债券术语
第四节 收益率曲线
第五节 即期利率和远期利率
第六节 债券价格的利率敏感性
第五章 国债、地方债与公司债
第一节 我国债券市场概况
第二节 国债
第三节 地方债
第四节 公司债
第六章 国债期货基本知识与理论
第一节 期货简介
第二节 国债期货的特点和复杂性
第三节 国债期货的基本原理
第四节 交割成本和最终结算价
第五节 转换因子和质量期权
第六节 基差和净基差
第七节 从基差的角度看质量期权
第八节 择时期权和月末期权
第九节 国债期货的久期与基点价值
第七章 我国的国债期货
第一节 我国国债期货的规则设计（上）：合约设计
第二节 我国国债期货的规则设计（下）：交割制度设计
第三节 我国国债期货的国际比较（上）：合约与交割制度比较
第四节 我国国债期货的国际比较（下）：监管与市场状况比较
第三部分 其他利率衍生品
第八章 短期利率期货
第一节 LIBOR及其历史沿革
第二节 欧洲美元期货
第三节 联邦基金利率
第四节 联邦基金利率期货
第五节 SHIBOR以及我国的短期利率市场
第九章 利率互换
第一节 普通利率互换
第二节 隔夜指数互换
第三节 基差互换
第四节 利率互换的集中清算（原理）
第五节 利率互换定价的新贴现率——联邦基金利率
第六节 人民币利率互换
第十章 利率期权
第一节 债券期权
第二节 利率上限/下限
第三节 互换期权
第四节 利率期权的定价
第四部分 国债期货和利率衍生品：交易规则与程序
第十一章 国债期货的交易规则
第一节 国债期货的参与方式
第二节 国债期货交易软件简介
第三节 我国国债期货交易中的风险防范
第四节 关于“327”事件
第十二章 国债期货的交易程序
第一节 国债期货的交易规则
第二节 国债期货的交割程序
第三节 最便宜可交割债券的判断
第四节 流动性和新发国债对CTD券的影响
第十三章 利率互换的交易规则和程序
第一节 利率互换规则简介
第二节 利率互换的合约要素
第三节 利率互换的报价
第四节 利率互换的集中清算（实务）
第五节 集中清算中的资金操作
第六节 集中清算中的违约处理
第七节 清算费用
第五部分 国债期货和利率衍生品：风险对冲与案例选析
第十四章 风险对冲方法的选择
第一节 单个对冲与总体对冲
第二节 完全对冲与部分对冲
第三节 静态对冲与动态对冲
第十五章 银行、保险业的交易实践与案例
第一节 运用国债期货管理资产负债的期限错配
第二节 运用利率互换管理资产负债的期限错配
第三节 凸性的影响
第四节 基准风险和BETA
第五节 动态对冲
第六节 利率曲线的非平行移动
第七节 银行面临的期权风险
第八节 保险机构的交易实践与案例
第十六章 非金融企业的交易实践与案例
第一节 使用国债期货锁定融资成本：越都投资的案例
第二节 使用利率互换优化融资结构：伊泰煤炭的案例
第十七章 地方政府的交易实践与案例
第一节 北京市地方债的案例
第二节 上海市地方债的案例
附录A 世界上一些国家利率市场化的进程和我们的借鉴
附录B 关于美国的利率市场
参考文献
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