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国债期货与利率衍生品在风险管控中的应用电子书

(1)本书作者一位是著名重点大学的资深教授,一位是美国金融界的精英;(2)本书集学术性、知识性、实务性、操作性和前瞻性于一体。

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作       者:郑适,陈晓轩

出  版  社:清华大学出版社

出版时间:2016-05-01

字       数:40.4万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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本书是一部关于金融衍生工具的教科书式的专业著作。 本书集学术性、知识性和可读性于一体,并且有实务操作借鉴作用。本书在行原理阐述的同时,引了国际*和衍生品领域的许多*发展;在实际操作部分,本书采撷了大量软件截图,融了自己的实战体验;后本书还通过一些国内典型的交易案例,具体展示了衍生工具的运用场景和效果 。 本书主要读者对象是金融投资类专业的实际从业者、学术研究者、专业学位攻读者,以及金融监管部门相关人员等。<br/>【推荐语】<br/>(1)本书作者一位是著名重大学的资深教授,一位是美国金融界的精英;(2)本书集学术性、知识性、实务性、操作性和前瞻性于一体。<br/>【作者】<br/>郑适  1974年生于吉林,中国人民大学农业与农村发展学院副院长、副教授,主要研究方向为期货市场、农产品市场、土地政策等。1997年毕业于中国人民大学财政金融学院,获经济学学士学位,2001年毕业于美国特拉华大学,获食品与资源经济学硕士学位,2004年底毕业于美国普渡大学,获农业经济学博士学位,2005年初始在中国人民大学任教。在 Applied Economic Perspectives and Policy、Social Indicators Research、Social Science Journal、《管理世界》、《财贸经济》等国际国内学术期刊发表论文30余篇,获得多项包括国家社科基金在内的科研资助,并出版多部专著、译著和分析报告等。 陈晓轩  1976年生;北京大学经济学学士,美国伊利诺伊大学香槟分校经济学博士;特许金融分析师(CFA),纽约证券分析师协会(NYSSA)资深会员;曾任汇丰银行北美分行首席风险分析师和德克夏银行集团(北美)固定收益部副总裁,现为瑞穗银行(美国)执行董事;长期从事固定收益及金融衍生品的交易和风险管控工作。<br/>
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前言

第一部分 利率市场化、风险管控和衍生工具

第一章 我国的利率市场化改革

第一节 我国利率市场化改革的进程

第二节 我国利率市场化改革的动因

第三节 我国利率市场化改革的未来方向

第二章 利率市场化下的利率风险

第一节 利率风险简介

第二节 银行面临的利率风险

第三节 保险机构(含社保)面临的利率风险

第四节 非金融企业面临的利率风险

第五节 地方政府面临的利率风险

第三章 利率风险管控与衍生工具的运用

第一节 利率风险的总体管控思路与对策

第二节 衍生工具是重要的利率风险管控手段

第三节 国债期货等场内衍生品与场外衍生品的比较

第二部分 国债期货

第四章 债券

第一节 债券简介

第二节 债券定价

第三节 债券术语

第四节 收益率曲线

第五节 即期利率和远期利率

第六节 债券价格的利率敏感性

第五章 国债、地方债与公司债

第一节 我国债券市场概况

第二节 国债

第三节 地方债

第四节 公司债

第六章 国债期货基本知识与理论

第一节 期货简介

第二节 国债期货的特点和复杂性

第三节 国债期货的基本原理

第四节 交割成本和最终结算价

第五节 转换因子和质量期权

第六节 基差和净基差

第七节 从基差的角度看质量期权

第八节 择时期权和月末期权

第九节 国债期货的久期与基点价值

第七章 我国的国债期货

第一节 我国国债期货的规则设计(上):合约设计

第二节 我国国债期货的规则设计(下):交割制度设计

第三节 我国国债期货的国际比较(上):合约与交割制度比较

第四节 我国国债期货的国际比较(下):监管与市场状况比较

第三部分 其他利率衍生品

第八章 短期利率期货

第一节 LIBOR及其历史沿革

第二节 欧洲美元期货

第三节 联邦基金利率

第四节 联邦基金利率期货

第五节 SHIBOR以及我国的短期利率市场

第九章 利率互换

第一节 普通利率互换

第二节 隔夜指数互换

第三节 基差互换

第四节 利率互换的集中清算(原理)

第五节 利率互换定价的新贴现率——联邦基金利率

第六节 人民币利率互换

第十章 利率期权

第一节 债券期权

第二节 利率上限/下限

第三节 互换期权

第四节 利率期权的定价

第四部分 国债期货和利率衍生品:交易规则与程序

第十一章 国债期货的交易规则

第一节 国债期货的参与方式

第二节 国债期货交易软件简介

第三节 我国国债期货交易中的风险防范

第四节 关于“327”事件

第十二章 国债期货的交易程序

第一节 国债期货的交易规则

第二节 国债期货的交割程序

第三节 最便宜可交割债券的判断

第四节 流动性和新发国债对CTD券的影响

第十三章 利率互换的交易规则和程序

第一节 利率互换规则简介

第二节 利率互换的合约要素

第三节 利率互换的报价

第四节 利率互换的集中清算(实务)

第五节 集中清算中的资金操作

第六节 集中清算中的违约处理

第七节 清算费用

第五部分 国债期货和利率衍生品:风险对冲与案例选析

第十四章 风险对冲方法的选择

第一节 单个对冲与总体对冲

第二节 完全对冲与部分对冲

第三节 静态对冲与动态对冲

第十五章 银行、保险业的交易实践与案例

第一节 运用国债期货管理资产负债的期限错配

第二节 运用利率互换管理资产负债的期限错配

第三节 凸性的影响

第四节 基准风险和BETA

第五节 动态对冲

第六节 利率曲线的非平行移动

第七节 银行面临的期权风险

第八节 保险机构的交易实践与案例

第十六章 非金融企业的交易实践与案例

第一节 使用国债期货锁定融资成本:越都投资的案例

第二节 使用利率互换优化融资结构:伊泰煤炭的案例

第十七章 地方政府的交易实践与案例

第一节 北京市地方债的案例

第二节 上海市地方债的案例

附录A 世界上一些国家利率市场化的进程和我们的借鉴

附录B 关于美国的利率市场

参考文献

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