FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。 FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。 《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深理解并融会贯通，而熟练准确地运用到工作中。
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内容简介
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第1章 数学基础III
1.1 矩阵基础
1.2 矩阵转化
1.3 矩阵分解
1.4 线性方程组
1.5 矩阵与概率
1.6 指数加权
第2章 数学基础IV
2.1 特征值、特征向量和协方差矩阵
2.2 二维数据置信区域
2.3 马氏距离
2.4 标准差向量空间
2.5 泰勒展开与矩阵微分
第3章 统计基础IV
3.1 极值理论
3.2 连接函数介绍
3.3 高斯连接函数
3.4 t-连接函数
3.5 阿基米德连接函数
3.6 相关性
第4章 数据基础I
4.1 有关数据
4.2 异常值和缺失值
4.3 数据转换
4.4 一次样条插值
4.5 二次样条插值
4.6 三次样条插值
第5章 数据基础II
5.1 移动窗口
5.2 降噪与平滑
5.3 去趋势
5.4 季节性调整
5.5 非参数法检验
第6章 回归分析
6.1 线性回归介绍
6.2 拟合优度
6.3 相关假设检验
6.4 残差分析
6.5 逻辑回归模型
6.6 求解模型系数
第7章 数据基础III
7.1 利率结构拟合
7.2 股指数据分析及模拟
7.3 线性回归与压力测试
7.4 主成分分析
第8章 有限差分法
8.1 有限差分基础
8.2 显性差分法
8.3 隐性差分法
8.4 Crank-Nicolson差分法定价欧式期权
8.5 Crank-Nicolson差分法定价美式期权
第9章 蒙特卡罗模拟I
9.1 蒙特卡罗积分
9.2 产生随机变量
9.3 方差减小方法
第10章 蒙特卡罗模拟II
10.1 产生模拟路径
10.2 亚式期权定价
10.3 障碍期权定价
10.4 估算期权Delta
10.5 替换期权定价
第11章 时间序列分析I
11.1 时间序列的主要成分
11.2 单变量时间序列过程
11.3 序列平稳性及其假设检验
11.4 波动率ARCH和GARCH模型
11.5 时间序列多变量线性回归
11.6 向量自回归模型
第12章 市场风险III
12.1 再谈风险价值
12.2 增量VaR
12.3 边际VaR
12.4 成分VaR
12.5 极值VaR
12.6 连接函数VaR
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