MATLAB与金融计算的完美结合；实例丰富，语言简练，上手快；MATLAB金融类工具箱函数一应俱全。 内容由浅深、层次性强：门、实例、详解，3篇结构，循序渐，适合不同层次的读者 实例典型丰富，实用性强：对精心挑选的实例行翔实的算法分析、程序编写和结果分析，非常便于学习和参考。 理论联系实际、应用性强：既能使读才熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练应用MATLAB软件来分析、解决相关的金融问题。
售 价：¥
纸质售价：¥51.90购买纸书
6.2
温馨提示：数字商品不支持退换货，不提供源文件，不支持导出打印
为你推荐
前言
第1篇 MATLAB入门篇
第1章 MATLAB概述
1.1 MATLAB的产生与发展
1.2 MATLAB的优势与特点
1.3 MATLAB系统的构成
1.4 MATLAB桌面操作环境
1.5 MATLAB的工具箱
1.6 本章小结
第2章 MATLAB基本运算
2.1 MATLAB数据类型
2.2 数组及其运算
2.3 矩阵及其运算
2.4 符号运算
2.5 关系运算和逻辑运算
2.6 本章小结
第3章 MATLAB数据可视化基础
3.1 数据绘图的基本步骤
3.2 在工作空间直接绘图
3.3 多维数据绘图
3.4 图形的修饰
3.5 本章小结
第4章 MATLAB编程基础
4.1 MATLAB编程概述
4.2 MATLAB程序设计原则
4.3 M文件
4.4 MATLAB程序流程控制
4.5 MATLAB中的函数及调用
4.6 函数句柄
4.7 MATLAB程序调试
4.8 本章小结
第2篇 MATLAB金融计算及实例篇
第5章 金融类工具箱
5.1 瑞士再保险公司的案例
5.2 金融工具箱
5.3 金融衍生品工具箱
5.4 固定收益工具箱
5.5 本章小结
第6章 金融数据可视化和数据获取
6.1 日期和货币数据处理
6.2 MATLAB图表操作
6.3 线型图的含义和绘制
6.4 烛型图
6.5 移动平均线
6.6 布林带
6.7 动态数据获取
6.8 本章小结
第7章 固定收益证券计算
7.1 债券的基本概念
7.2 基本固定收益工具和利率
7.3 日期计量的SIA标准
7.4 固定收益证券的属性
7.5 固定收益证券的数据管理
7.6 本章小结
第8章 利率期限结构和利率模型
8.1 利率期限结构计算
8.2 基于利率期限结构定价技术
8.3 利率模型
8.4 BDT模型
8.5 HW和BK模型
8.6 HJM模型
8.7 利率模型定价
8.8 本章小结
第9章 金融衍生品计算
9.1 无套利和Black-Scholes方程
9.2 欧式期权的影响因素
9.3 欧式期权的风险度量
9.4 期权价格的数值求解
9.5 MATLAB中的CRR模型
9.6 MATLAB中的EQP模型
9.7 有限差分法定价
9.8 本章小结
第10章 投资组合管理与风险控制
10.1 投资组合基础概念
10.2 资产组合风险-收益计算
10.3 资产组合有效前沿
10.4 资产配置
10.5 本章小结
第11章 奇异期权和利率期权定价
11.1 普通香草期权
11.2 执行条件不同的奇异期权
11.3 Shout Options
11.4 亚式期权
11.5 亚式期权数值解法
11.6 回望期权
11.7 障碍期权
11.8 二值期权
11.9 基于多资产的期权
11.10 本章小结
第3篇 MATLAB金融类工具箱函数详解篇
附录A 金融工具箱函数详解
附录B 金融衍生品工具箱函数详解
附录C 固定收益工具箱函数详解
参考文献
买过这本书的人还买过
读了这本书的人还在读
同类图书排行榜
购物车
个人中心
