Python期货量化交易电子书

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第一篇 Python基础

第1章 语法基础

1.1 自然语言

1.2 计算机语言

1.3 安装Python

1.4 编辑器（IDE）

1.5 基本的输入/输出

1.6 代码注释

1.7 标识符

1.8 表达式

1.9 运算符

1.9.1 数值运算符

1.9.2 比较运算符

1.9.3 逻辑运算符

1.9.4 关系运算符

1.9.5 运算符优先级

1.10 Python的关键字

1.11 语句的执行流程

1.12 小结

第2章 常用数据类型

2.1 常用内置常量

2.2 整型

2.3 浮点型

2.4 字符串类型

2.5 结构数据类型

2.5.1 列表

2.5.2 元组

2.5.3 字典

2.6 小结

第3章 函数式编程

3.1 函数的定义和调用

3.2 函数的参数传递

3.2.1 无默认值参数

3.2.2 有默认值参数

3.2.3 可变参数

3.2.4 以函数作为参数

3.3 变量的作用域

3.4 匿名函数lambda

3.5 Python常用内置函数

3.6 注解

3.7 小结

第4章 常用数据类型的运算

4.1 获取序列数据元素

4.1.1 索引和分片运算符

4.1.2 index()

4.2 属性引用

4.3 增量运算符

4.4 字符串的运算

4.4.1 获取字符串中的元素

4.4.2 级联和重复

4.4.3 字符串的常用方法

4.4.4 格式化字符串

4.4.5 正则表达式

4.5 列表的运算

4.5.1 获取列表的元素

4.5.2 级联和重复

4.5.3 列表常用的方法

4.5.4 列表的推导（内涵）

4.6 元组的运算

4.7 字典的运算

4.7.1 以“键”取“值”

4.7.2 字典常用的方法

4.8 nan值

4.9 小结

第5章 循环

5.1 可迭代对象

5.2 迭代器

5.3 生成器

5.4 协程

5.5 其他迭代函数

5.5.1 map()

5.5.2 zip()

5.5.3 enumerate()

5.6 小结

第6章 面向对象编程

6.1 类的特性

6.2 类的定义

6.3 类的一般定义

6.3.1 属性和init()

6.3.2 方法

6.3.3 实例化类

6.3.4 特殊属性和特殊方法

6.4 类的继承

6.5 MRO列表

6.6 可变映射类型

6.7 小结

第7章 装饰器和functools

7.1 函数的闭包

7.2 装饰器函数

7.3 装饰器类

7.4 内置装饰器类

7.5 functools.partial()

7.6 小结

第8章 错误和异常处理

8.1 try语句

8.2 raise语句

8.3 自定义异常类

8.4 小结

第9章 模块、包和文件

9.1 模块

9.1.1 赋值

9.1.2 浅拷贝

9.1.3 深拷贝

9.2 包

9.3 安装第三方模块库

9.4 文件处理

9.4.1 open()

9.4.2 mode的主要值及含义

9.4.3 操作标记

9.4.4 其他常用的文件方法

9.4.5 创建文件

9.5 json文件

9.6 小结

第10章 时间日期处理

10.1 time模块

10.2 datetime模块

10.2.1 date类

10.2.2 time类

10.2.3 datetime类

10.2.4 timedelta类

10.3 小结

第11章 多进程multiprocess模块

11.1 Process类

11.2 Lock类

11.3 Event类

11.4 Queue类

11.5 Pipe类

11.6 Pool类

11.7 获取进程的返回值

11.8 Manager类

11.9 小结

第12章 多线程threading模块

12.1 Thread类

12.2 Lock类

12.3 Rlock类

12.4 BoundedSemaphore类

12.5 Condition类

12.6 Event类

12.7 queue模块

12.8 concurrent.futures模块

12.9 小结

第13章 asyncio模块库

13.1 asyncio异步协程的定义

13.1.1 原生协程

13.1.2 asyncio异步协程

13.2 创建和设置事件循环

13.3 运行和停止循环

13.4 创建Future和Task

13.4.1 创建Future

13.4.2 Task对象的方法

13.5 并发执行的方法

13.6 队列集

13.7 async for

13.8 小结

第二篇 期货量化交易

第14章 天勤量化（TqSdk）

14.1 简介

14.1.1 系统架构

14.1.2 功能要点

14.1.3 安装和升级TqSdk

14.1.4 数据流

14.1.5 注册信易账户

14.2 TqSdk的接口

14.2.1 品种和交易所代码

14.2.2 高级委托指令

14.2.3 TqApi

14.3 小结

第15章 pandas模块

15.1 一维数据结构Series

15.2 二维数据结构DataFrame

15.3 文件读写

15.4 小结

第16章 TqSdk的使用

16.1 获取盘口行情

16.2 获取K线数据

16.3 获取tick数据

16.4 下单和撤单

16.5 获取委托单信息

16.6 获取成交单信息

16.7 获取持仓信息

16.8 获取账户资金信息

16.9 筛选合约

16.10 生成图形化界面

16.10.1 在主图中画指标线

16.10.2 在副图中画指标线

16.10.3 在主图中画文字标注

16.10.4 在主图中画特殊符和线段

16.10.5 在副图中画K线

16.10.6 在副图中画价差K线

16.11 复盘

16.12 回测

16.13 多账户

16.14 使用目标持仓TargetPosTask

16.15 异步任务

16.15.1 使用协程任务

16.15.2 使用多线程

16.15.3 使用多进程

16.16 小结

第17章 TqSdk部分函数解读

17.1 DIFF协议

17.1.1 数据传输

17.1.2 数据访问

17.2 业务函数

17.3 insert_order()

17.4 create_task()

17.5 TqChan

17.6 register_update_notify()

17.7 wait_update()

17.8 目标持仓工具TargetPosTask

17.9 小结

第18章 量化策略框架

18.1 分时行情突破策略

18.2 双均线策略

18.3 定时清仓

18.4 套利下单

18.5 开平仓函数

18.6 追踪止损+分批止盈

18.7 无人值守定时任务

18.8 期货、期权无风险套利

18.9 多线程和异步协程框架

18.10 本地保存成交记录

18.10.1 保存为json文件

18.10.2 保存为CSV文件

18.11 小结

第19章 用GUI库开发界面程序

19.1 QApplication类

19.2 部件QWidget

19.2.1 常用部件

19.2.2 常用布局

19.3 信号-槽

19.4 登录窗口

19.5 下单板

19.6 信号线程

19.7 一个简单的半自动化下单软件

19.8 打包成.exe格式的可执行文件

19.9 小结

第20章 技术指标绘图

20.1 PyQtGraph简介

20.2 技术指标绘制

20.2.1 K线和成交量绘制类

20.2.2 技术指标计算类

20.2.3 x轴时间显示

20.2.4 指标窗口类

20.2.5 图形显示

20.3 小结

第21章 定量分析

21.1 技术分析的内核：相关性检验

21.1.1 方差和标准差

21.1.2 协方差和相关系数

21.1.3 自协方差、自相关系数和偏自相关系数

21.1.4 平稳过程

21.2 价格序列相关性检验

21.2.1 多品种的相关性检验

21.2.2 单品种的自相关检验

21.3 小结