本书亮，如作者所说： “许多以交易为主题的图书类似快餐店，只能从有限的菜品中想你提供快餐。本书的不同之处在于帮你自主创建投资策略。这不仅仅是一本食谱，更是一本把手教你编写食谱的指导手册。” 1.量化交易门必 读经典，国内大批“自来水”读者自发推荐阅读原版。 2. 作者罗伯特·卡佛，业内天才级人物，宏量基金（AHL）知名对冲基金经理，管理规模曾高达近百亿美元，曾在2008年金融危机中一天赚了超10亿美元。
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6.4
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序言
译者序
前言
引言
第一部分 理论
第一章 有瑕疵的人脑
本章概览
人类本应是伟大的交易者，然而……
简单的交易规则
坚守计划
良好的系统设计
第二章 系统化交易规则
本章概览
如何制定好的交易规则
当交易规则失灵时
为什么某些规则能够获利
对交易风格进行分类
可行的夏普比率
结论
第二部分 工具箱
第三章 拟合
本章概览
过拟合的巨大危害
有效拟合的一些规则
我是如何选择规则的？
第四章 投资组合配置
本章概览
优化失灵
拯救最优资产组合
人工（手工）调整权重
纳入夏普比率
第三部分 框架
第五章 框架概述
本章概览
一个糟糕的例子
为什么要使用模块化框架？
框架的组成部分
第六章 金融工具
本章概览
必要条件
金融工具的选择及交易风格
进入市场
金融工具选择摘要
第七章 预测
本章概览
怎样才能做出好的预测？
带止损的相机抉择交易
资产配置型投资者的“无规则”之规则
两个系统化交易规则示范案例
改造和创建交易规则
选择交易规则及其变体
交易规则及预测摘要
第八章 综合预测
本章概览
把预测权重综合在一起
选定预测权重
达到预期绝对值10
上限为20
综合预测摘要
第九章 波动率目标
本章概览
确定风险目标的重要性
设定波动率目标
滚动计算盈利和亏损
每笔交易的资金配比
波动率目标摘要
第十章 持仓规模
本章概览
风险有多大？
波动目标及持仓风险
从预测到实际持仓头寸
持仓规模摘要
第十一章 投资组合
本章概览
投资组合与工具权重
工具权重——资产配置型投资者和坚定的系统交易者
工具权重——半自动交易者
工具分散化乘数
投资组合持仓与交易
关于创建交易子系统组合的摘要
第十二章 速度与规模
本章概览
交易速度
计算交易成本
根据交易成本重新设计系统
使用更多还是更少的资本进行交易？
确定投资组合的总体规模
定制化交易系统的成本与资本摘要
第四部分 实践
第十三章 半自动交易者
本章概览
你是谁？
使用框架
流程
交易日志
第十四章 资产配置型投资者
本章概览
你是谁？
使用框架
周度流程
交易日志
第十五章 坚定的系统交易者
本章概览
你是谁？
使用框架
日度流程
交易日志
后记 优秀的系统化交易者的共同特征是什么？
术语表
附录A 相关资源
扩展阅读
免费数据资源
经纪商及相关平台
自动化与编程
附录B 交易规则
AB系统：早期获利者与早期亏损者
EWMAC规则
套利交易规则
附录C 投资组合优化
关于自举法的更多详情
关于相关系数的经验法则
附录D 框架细节
用缩放技术重新调整预测
计算分散化乘数
根据历史数据计算价格波动率
致谢
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