1、华尔街实战型数量金融权威，以清晰笔触全景展现量化生态。 2、量化领域的核心指南和权威经典 3、量化奇才Pete Muller 与众多行业权威人士力荐 4、纵使世事变迁，本质恒常如昔。量化投资与传统主观策略的核心差异仍在于方法论——聚焦“如何投资”而非“投资什么”。量化策略的经济学逻辑依旧清晰可循，任何预测或头寸的胜率仅略优于随机，仍需依赖分散化与严格纪律方能制胜。
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译者序 在追赶与超越之间
推荐序
第3版前言
致谢
第1部分 量化领域
第1章 量化交易为何重要
深度思考的价值
风险的衡量与误判
纪律性执行
小结
第2章 量化交易导论
何为量化交易者
量化交易系统的典型架构
小结
第2部分 量化黑箱解析
第3章 阿尔法模型：量化交易如何盈利
阿尔法模型类型：理论驱动与数据驱动
理论驱动的阿尔法模型
数据驱动的阿尔法模型
策略实施
阿尔法模型的混合
小结
第4章 风险模型
风险敞口约束
风险类型限制
风险模型之外的风险管理
小结
第5章 交易成本模型
交易成本的定义
交易成本模型类型
小结
第6章 投资组合构建模型
规则驱动型投资组合构建模型
组合优化器
投资组合构建模型的输出
量化从业者如何选择投资组合构建模型
小结
第7章 交易执行
订单执行算法
交易基础设施
小结
第8章 数据
数据的重要性
数据类型
数据来源
数据清洗
数据存储
小结
第9章 研究
研究蓝图：科学方法论
策略灵感来源
回测
小结
第3部分 量化策略投资实用指南
第10章 量化策略的固有风险
模型风险
制度变迁风险
外生冲击风险
传染性风险（共同投资者风险）
量化风险监控工具
小结
第11章 对量化交易的批评
交易是艺术而非科学
低估风险加剧市场波动
无法应对突发事件或市场剧变
量化策略同质化
唯巨头量化机构长盛不败
数据挖掘的质疑
小结
第12章 量化交易员与策略评估
信息收集
量化交易策略评估
量化交易员能力的考察
竞争优势分析
职业道德评估
量化策略在投资组合中的定位
小结
第4部分 高速与高频交易
第13章高速与高频交易导论
第14章 高速交易
速度为何重要
延迟来源
小结
第15章 高频交易
合约做市商
非合约做市商
套利交易
快速阿尔法策略
高频交易策略风险管理与组合构建
小结
第16章 展望量化交易的未来
商业模式
机器学习与人工智能
资产类别与市场的拓展
数字化与数据集
人与机器的协作
结论
附录 高频交易的争议
高频交易造成不公平竞争
速度在做市中的角色
速度的目的
哲学层面的探讨
高频交易抢盘交易或操纵市场
抢盘交易
操纵与撤单率
高频交易加剧市场波动或结构不稳定
高频交易与波动性的实证分析
闪电崩盘
高频交易缺乏社会价值
监管考量
小结
注释
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