持续盈利:交易系统构建的思想与方法电子书

推荐序

前言

第一章 打好交易地基

引子：以交易为生是否可行

第一节 若交易可控，就不用等盖棺论定了

第二节 如何实现交易相对可控

第三节 地基的地基：交易三观

第四节 精研市场规律有意义吗

第五节 市场有规律吗？为什么

第六节 方向三观

第七节 持续稳健盈利的核心逻辑

第八节 如何实现小亏大赚

第九节 交易系统概要

一、为什么我们需要一个交易系统

二、交易者应如何建立一个交易系统

三、建立交易系统的注意事项

第十节 关于一些比较重要的交易理念

一、低吸、追高、抄底、逃顶、牛市持股熊市持币

二、谈谈知行合一的问题

三、关于技术派和基本面派以及双剑合璧

四、守株待兔和按部就班

五、孙子兵法与交易

1.论慎战

2.论交易策略与交易计划

3.论市场与系统的关系

4.论待机，论系统逻辑的无懈可击

5.论最佳交易机会

第二章 技术分析和技术规则

第一节 技术分析总论

一、技术分析的目的

1.交易研判方面

2.交易规则和执行方面

二、技术分析的原理

1.衡量报酬风险比

2.进行时间规划

3.减少视觉干扰

三、技术分析的缺点

1.主观

2.事后完美，当下不易辨认

3.无所不包，也就什么都没包

四、技术分析的优点

五、方向交易体系技术分析方法提要

第二节 结构形态分析法

一、以交易为目的，不追求固定的结构框架

二、在某级别底部或顶部形态完成之前，所有与原趋势相反的走势一律先看作中继

三、以某周期顶部或底部形态的反抽确认为判断方向的主要依据

四、以中继面积的比较作为各中继是否是同级别的主要依据

五、中继与趋势相匹配的原则

六、研判结构和进行交易，都需要在某个时间周期下进行

七、结构的相对性和演变

八、N字结构和对称

九、走势分类问题

十、运动方式问题

十一、注重符合交易周期和交易优先级的交易标的

第三节 基本形态举要

一、主要顶底形态

1.双顶、双底

2.头肩顶和头肩底

3.尖顶和尖底

4.其他顶底

二、主要中继形态提要

1.三角形中继

2.矩形中继

3.钻石形中继

4.楔形中继

5.喇叭形中继和贝壳形中继

三、关于重神不重形

1.徒有其表的问题

2.取点问题。

3.挖坑问题

4.模糊的直观判断

第四节 时间架构——知道“我是谁”，才能找到领导和下属

一、时间架构解决了什么问题

二、时间架构的定义

三、顶底和中继级别的定义

四、时间架构常见分层

五、时间架构应用

第五节 节奏点——聆听市场的号角

一、世间万事皆有节律，交易应有节奏意识

二、节奏点的定义

三、节奏点分类和交易优先级问题

1.形态内节奏点

2.形态外节奏点

3.同级别节奏点

4.三种节奏点的交易优先级问题

四、节奏点交易的优势

五、节奏点交易实战要点

1.次级别折返出现之后，等待号角吹响

2.注意形态外节奏点和上升途中中继的区别

3.关于节奏点失败和止损问题

4.节奏点进场细节

第六节 时空研判——寻找最具性价比的战机

一、时空研判的原理、作用、原则和注意事项

1.时空研判的原理

2.时空研判的地位和作用

二、画线工具的设置问题

三、空间研判

1.黄金分割

2.波浪尺

3.幅度尺或幅度尺+黄金分割B

四、时间研判

1.时间对称：时间尺的使用

2.斐波那契时间工具的使用

五、时空研判

1.安德鲁音叉线

2.趋势线

第七节 简易技术规则及综合运用

第三章 资源配置

第一节 资源配置总论

一、资源配置比技术更重要

二、什么是资源配置，需要解决什么问题

第二节 单品种轻仓、分散持仓和标准化控仓

一、重仓集中打的魔力和问题

二、对治方案：像个普通生意人一样做交易

三、我的资金管理规则

四、股票的标准化控仓规则

1.单只股票的具体标准

2.股票账户的总仓位控制

五、商品期货的杠杆计算和控仓标准

1.单品种控仓标准

2.总仓位和单品种控仓标准调节

六、小资金如何轻仓做期货

第三节 波士顿循环——可大可小、顺应自然的仓位策略

一、波士顿矩阵——波士顿循环的灵感来源

二、波士顿循环

三、波士顿循环的通常状态、交易要点

1.瘦狗：瘦狗通常在两种情况下产生

2.问号

3.明星

4.金牛

四、波士顿循环运行三原则

1.鳄鱼原则

2.分散持仓且波动性一致原则

3.持仓利润和技术规则综合考量的原则

第四章 账户策略

第一节 赢冲输缩

一、赢冲的情况

二、输缩的情况

第二节 三元一体理论

一、人的一生，得时很重要

二、三元一体理论的定义

1.三要素之间的关系

2.没有一个交易问题是独立存在的

3.三元一体理论和赢冲输缩的关系

三、三元一体理论的应用

四、注意事项

第五章 交易执行

第一节 交易策略制订

一、账户策略的指导

二、大势观察

1.大势有多重要

2.如何评估和应对大势

三、策略制订

第二节 交易计划、交易执行和交易记录

一、交易计划

二、交易执行

三、交易记录

1.单品种记录表

2.净值记录表

后记