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中国金融体系系统性风险研究电子书

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作       者:朱波

出  版  社:西南财大出版社

出版时间:2014-11-01

字       数:12.9万

所属分类: 教育 > 大中专教材 > 研究生/本科/专科教材

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本书获西南财经大学“中央高校基本科研业务 费专项资金” 2014 年度专著与后期资助项目“ 中 国金融体系系统性风险研究” ( NO.JBK140815) 和 2013 年度重大基础理论研究项目( 金融安全专 项) “ 中国系统重要性银行动态监管机制研究” ( No. JBK131105) 的资助。
目录展开

前言

1 导言

1.1 本书的主要目的

1.2 本书的结构安排

1.3 本书的主要创新点

2 金融体系系统性风险及特征

2.1 金融体系系统性风险

(一)金融体系系统性风险的定义

(二)与资本市场中“系统性风险”的联系和区别

2.2 系统性风险的特征

(一)金融体系系统性风险的总体特征

(二)我国金融体系系统性风险的特征分析

2.3 系统性风险的成因

(一)时间维度的系统性风险

(二)横截面维度的系统性风险

2.4 系统性风险的传导机制

(一)关联风险传导

(二)非关联风险传导

2.5 本章小结

3 金融体系系统性风险的宏观审慎管理

3.1 巴塞尔协议Ⅲ的基本思想

(一)巴塞尔协议Ⅲ出台的背景

(二)巴塞尔协议Ⅲ的主要内容

(三)巴塞尔协议Ⅲ的主要改进与评价

3.2 《商业银行资本管理办法》

(一)《商业银行资本管理办法》产生的背景

(二)《商业银行资本管理办法》主要内容

(三)商业银行资本管理办法主要改进与评价

3.3 监管改革对我国商业银行的影响

(一)巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的影响

(二)《商业银行资本管理办法》对我国商业银行的影响

3.4 宏观审慎管理的主要工具

(一)顺周期效应

(二)宏观审慎监管的主要措施

(三)宏观审慎监管面临的问题

3.5 宏观审慎政策与货币政策和财政政策的协调配合

(一)宏观审慎监管与货币政策的协调

(二)宏观审慎监管与财政政策的协调

3.6 本章小结

4 中国金融体系系统性风险分析

4.1 我国金融体系发展现状

(一)我国金融体系的发展规模

(二)我国金融体系的结构

(三)我国金融体系存在的问题

4.2 我国金融体系系统性风险的演变

(一)历次金融危机的冲击

(二)新形势下的金融体系风险

4.3 金融体系系统性风险度量方法

(一)基于报表数据的指标体系方法

(二)基于市场收益数据的风险度量方法

4.4 我国上市金融机构系统性风险溢出效应实证分析

(一)样本及数据

(二)我国上市金融机构的系统风险分析

4.5 本章小结

5 中国金融机构系统重要性度量研究

5.1 系统重要性金融机构及监管必要性

(一)系统重要性的含义

(二)对系统重要性银行进行监管的必要性

5.2 系统重要性金融机构的划分标准和识别方法

(一)巴塞尔委员会关于全球系统重要性银行的划分

(二)中国银监会关于国内系统重要性银行的划分

(三)系统重要性金融机构的识别方法

5.3 我国上市银行的系统重要性度量

(一)指标描述和数据选取

(三)实证分析

5.4 本章小结

6 中国逆周期缓冲资本调整指标研究

6.1 引言

6.2 问题提出

6.3 研究设计

(一)样本和数据

(二)指标的选择和计算过程

(三)金融体系脆弱性的度量

(四)信号提取法

6.4 实证分析

(一)指标预警性能分析

(二)信号提取效果

(三)审慎性分析

6.5 本章小结

参考文献

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