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Python金融风险管理FRM(实战篇)电子书

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作       者:姜伟生,涂升

出  版  社:清华大学出版社

出版时间:2021-12-01

字       数:14.9万

所属分类: 科技 > 计算机/网络 > 程序设计

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金融风险管理是西方世界二战之后体统搭建和发展起来的体系,现在已经成为各个金融机构的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入,金融风险管理愈加重要,也日趋复杂。金融风险管理师(FRM)这个考试就是在这个大背景环境下推出的考试,FRM现在已经是金融风险管理领域**权威的国际认证考试。这套书《MATLAB金融风险管理FRM》丛书的姊妹丛书。目前计划此套书两本,每本12章,每章30-35页。丛书两册以金融风险和管理为话题,用Python作为编程语言实践风险管理。
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封面页

书名页

版权页

内容简介

Preface 前言

About Authors and Reviewers 作者和审稿人

Acknowledgement 致谢

Book Reviews 推荐语

How to Use the Book 使用本书

第1章 波动率 Volatility

1.1 回报率

1.2 历史波动率

1.3 移动平均(MA)计算波动率

1.4 自回归条件异方差模型ARCH

1.5 广义自回归条件异方差模型GARCH

1.6 波动率估计

1.7 隐含波动率

第2章 随机过程 Stochastic Process

2.1 随机变量与随机过程

2.2 马尔可夫过程

2.3 马丁格尔

2.4 随机漫步

2.5 维纳过程

2.6 伊藤引理

2.7 几何布朗运动

第3章 蒙特卡罗模拟 Monte Carlo Simulation

3.1 蒙特卡罗模拟的基本思想

3.2 定积分

3.3 估算圆周率

3.4 股价模拟

3.5 具有相关性的股价模拟

3.6 欧式期权的定价

3.7 亚式期权的定价

3.8 马尔可夫链蒙特卡罗

第4章 回归分析 Regression Analysis

4.1 回归分析概述

4.2 回归模型的建模与评估

4.3 线性回归

4.4 逻辑回归

4.5 多项式回归

4.6 岭回归

4.7 套索回归

第5章 期权二叉树 Binomial Option Pricing

5.1 期权市场

5.2 标的物二叉树

5.3 欧式期权二叉树

5.4 美式期权二叉树

5.5 二叉树步数影响

5.6 其他二叉树

第6章 BSM期权定价 Option pricing

6.1 BSM模型

6.2 时间价值和内在价值

6.3 外汇期权

6.4 期货期权和债券期权

6.5 数字期权

第7章 希腊字母 Greeks

7.1 希腊字母

7.2 Delta

7.3 Gamma

7.4 Theta

7.5 Vega

7.6 Rho

第8章 市场风险 Market Risk

8.1 市场风险及其分类

8.2 市场风险度量

8.3 风险价值

8.4 参数法计算风险价值

8.5 历史法计算风险价值

8.6 蒙特卡罗法计算风险价值

第9章 信用风险 Credit Risk

9.1 信用风险的定义和分类

9.2 信用风险的度量

9.3 信用风险数据分析与处理

9.4 信用风险评分卡模型

9.5 信用评级机构

9.6 自展法求生存率

9.7 奥特曼Z分模型

第10章 交易对手信用风险 Counterparty Credit Risk

10.1 交易对手信用风险概念

10.2 交易对手信用风险度量

10.3 预期正敞口和最大潜在未来风险敞口

10.4 交易对手信用风险

10.5 交易对手信用风险

10.6 交易对手信用风险

10.7 交易对手信用风险缓释

10.8 信用估值调整

10.9 错向风险

第11章 投资组合理论Ⅰ Portfolio Theory Ⅰ

11.1 均值方差理论

11.2 拉格朗日函数优化求解

11.3 总体最小风险资产组合

11.4 有效前沿

11.5 有效前沿实例

11.6 不可卖空有效前沿

第12章 投资组合理论Ⅱ Portfolio Theory Ⅱ

12.1 包含无风险产品的投资组合

12.2 最佳风险投资组合及实例分析

12.3 无差别效用曲线

12.4 最佳完全投资组合实例分析

12.5 资产定价理论

Cheatsheet 备忘

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