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打开量化投资的黑箱(原书第2版)电子书

华尔街实战数量金融专家首度揭秘量化投资 量化投资领域的***之书 银河证券量化团队翻译并推荐此书

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纸质售价:¥34.50购买纸书

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作       者:(美)纳兰(Narang,R·)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2016-05-01

字       数:23.6万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 期货

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量化交易策略被投资大众称为“黑箱”,以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度,但如果得到很好的指导,您同样可以顺利这个领域,领略到其中的奥妙。作者里什。纳兰是一位专业基金经理,在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。本书写作翔实生动,涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻,富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。阅读本书的过程,是掀量化交易神秘面纱的过程,是慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程,也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。<br/>
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赞誉

推荐序

译者序

前言

致谢

第一部分 量化交易的世界

第1章 关注量化交易的原因

深度思考的益处

风险的正确度量和错误度量

遵守纪律

小结

第2章 量化交易简介

何为宽客

量化交易系统的典型结构

小结

第二部分 打开黑箱

第3章 阿尔法模型:宽客如何盈利

两类阿尔法模型:理论驱动型和数据驱动型

理论驱动型阿尔法模型

数据驱动型阿尔法模型

实施策略

混合型阿尔法模型

小结

第4章 风险模型

控制风险规模

限制风险种类

小结

第5章 交易成本模型

定义交易成本

交易成本模型的种类

小结

第6章 投资组合构建模型

基于规则的投资组合构建模型

投资组合最优化

投资组合构建模型的输出

宽客如何选择投资组合构建模型

小结

第7章 执行模型

订单执行算法

交易基础设施

小结

第8章 数据

数据的重要性

数据类型

数据来源

数据清洗

数据存储

小结

第9章 研究

研究蓝图:科学的方法

思想的产生

检验

小结

第三部分 量化投资策略实战指南

第10章 量化策略的风险内生性

模型风险

结构关系变化风险

外生冲击风险

蔓延风险和同质投资者风险

宽客如何监控风险

小结

第11章 对量化交易的批评

交易是一门艺术,不是科学

由于低估风险,宽客引起更多的市场波动性

宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化

宽客完全相同

长远来看,只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展

宽客在数据挖掘中存在错误

小结

第12章 评估宽客和量化交易策略

收集信息

评估量化交易策略

评估量化交易者

优势

评估宽客的诚信

宽客如何适应投资组合

小结

第四部分 高速及高频交易

第13章 高速及高频交易概要

第14章 高速交易

速度的重要性

延迟根源

小结

第15章 高频交易

契约型做市

非契约型做市

套利

快速的阿尔法策略

高频交易风险管理和投资组合构建

小结

第16章 关于高频交易的争论

高频交易创造不公平的竞争了吗

高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗

高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗

高频交易缺乏社会价值吗

监管注意事项

小结

第17章 量化交易的展望

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