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绪论
一、 从资产定价问题说起
二、 股票价格的影响因素
三、 波动性价值的前世今生
四、 本书的研究框架
第一章 国内外研究文献评述
一、 市场参与者异质性
二、 流动性价值
三、 波动性价值
四、 不对称信息与股票波动性价值
五、 行为金融研究与股票波动性价值
六、 本章小结
第二章 资产价值链、股票可交易价值与波动性价值
一、 资产价值链
二、 资产链中的资本资产定价模型
三、 资产链中的股票价格过程
四、 股票可交易价值概念的界定
五、 本章小结
第三章 可交易过程中的股票波动性价值
一、 股票可交易过程与可交易过程模型
二、 流动性价值与波动性价值的分解
三、 可流动过程中的流动性价值模型
四、 可波动过程中波动性价值模型：常波动率
五、 可波动过程中的波动性价值模型：随机波动率
六、 本章小结
第四章 交易动机视角下的股票波动性价值模型
一、 市场参与者异质性与交易动机视角
二、 基于期权博弈的波动性价值模型
三、 常波动率条件下股票波动性价值的特征分析
四、 随机波动率条件下股票波动性价值的特征分析
五、 本章小结
第五章 信息视角下的股票波动性价值模型
一、 信息视角下的市场参与者异质性
二、 基于不完全信息的股票波动性价值模型
三、 信息视角下的股票波动性价值特征
四、 本章小结
第六章 理性视角下的股票波动性价值模型
一、 行为金融研究与资产定价
二、 羊群行为与股票波动性价值
三、 羊群行为驱动下的股票波动性价值模型
四、 羊群行为驱动的股票波动性价值特征
五、 本章小结
第七章 基于可交易过程的股票波动性价值实证研究
一、 实证分析概述
二、 基于时间序列回归法的股票周收益行为分析
三、 基于横截面回归法的股票日收益行为分析
四、 基于面板数据的股票周收益行为分析
五、 本章小结
第八章 基于行业视角和市场环境的股票波动性价值实证研究
一、 实证方案设计
二、 实证过程及结果分析
三、 本章小结
第九章 现金红利与股票波动性价值
一、 股利政策与股票价格波动率现有研究成果评述 (2)
二、 实证模型设计
三、 实证过程及结果分析
四、 本章小结
参考文献
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