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总序
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前言
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究思路
1.3 研究方法
第2章 文献综述
2.1 价值溢价研究的理论和实证背景
2.2 价值溢价的测度指标和全球表现
2.3 价值溢价的成因
2.4 当前价值溢价研究的新变化和前沿理论
2.5 对价值溢价研究现状和不足的评述
第3章 投资者预期差和价值溢价
3.1 引言
3.2 研究假设与个股预期差测度
3.3 实证研究结果及其分析
3.4 稳健性检验
3.5 结论
第4章 套利风险和投资者预期差
4.1 引言
4.2 研究假设
4.3 套利风险测度
4.4 套利风险与个股预期差检验
4.5 套利风险、预期差溢价与预期差因子多空收益检验
4.6 期权上市、套利风险与个股预期差
4.7 讨论和总结
第5章 价值分解：风险还是预期差？
5.1 引言
5.2 账面—市值比分解和公司内在价值估计
5.3 账面—市值比及其分解成分对预期收益率的横截面检验
5.4 账面—市值比及其分解成分与风险理论的横截面检验
5.5 讨论与总结
第6章 全书总结、研究含义与研究展望
6.1 全书总结
6.2 研究含义
6.3 研究展望
附录
附录1 FSCORE的成分和构建方法
附录2 财务困境风险估计
附录3 股权隐含违约风险估计
附录4 系统性风险敏感性估计
附录5 市场现金流风险估计
附录6 个股现金流风险估计
附录7 营运杠杆风险估计
附录8 股权久期风险估计
附录9 个股预期差和价值指标在美股的横截面检验结果
附录10 美股价值因子和预期差因子的表现
附录11 美股价值因子和预期差因子收益率的多空分解
参考文献
后记
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