本书是作者在东北财经大学20余年授课经验的总结，是一本易读易教、理论与实践紧密融合的基础性教材。作者立足财经院校学生学习的特，按照由表及里、由浅深的逻辑结构，介绍当今衍生金融工具的发展及类型，使学生能够饶有兴趣地学习基本的衍生金融工具。然后，全书以远期、期货、期权、互换四种基本衍生金融工具类型为主线，分别阐述了这些工具的特征、定价、交易策略以及风险管理，引导其孜孜不倦地深研究如何对其行合理定价，且能够将理论应用于实践。
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前言
教学建议
CHAPTER 1 第1章 衍生金融工具概述
1.1 衍生金融工具的概念与分类
1.1.1 衍生金融工具的概念
1.1.2 衍生金融工具的分类
1.2 衍生金融工具的功能与特征
1.2.1 衍生金融工具的功能
1.2.2 衍生金融工具的特征
1.3 衍生金融工具市场的发展
1.3.1 全球衍生金融工具市场的发展
1.3.2 我国衍生金融工具市场的发展
CHAPTER 2 第2章 远期合约
2.1 远期合约概述
2.1.1 远期合约的基本概念
2.1.2 远期市场的参与者
2.1.3 远期合约的特点
2.2 远期利率协议
2.2.1 远期利率协议的相关概念
2.2.2 远期利率协议的运作
2.2.3 远期利率协议的功能
2.2.4 远期利率的确定
2.3 远期外汇合约
2.3.1 关于外汇的基本知识
2.3.2 远期外汇合约的含义与种类
2.3.3 远期外汇合约的功能
2.3.4 远期汇率的确定
CHAPTER 3 第3章 期货市场的运作机制
3.1 期货合约的内容
3.1.1 交易品种
3.1.2 交易单位
3.1.3 交割时间与交割地点
3.1.4 最小变动价位及每日价格波动限制
3.2 期货市场的组织与管理
3.2.1 期货市场的组织结构
3.2.2 期货市场的管理体系
3.3 期货交易
3.3.1 期货交易流程
3.3.2 做市商制度
3.3.3 期货交易风险管理制度
CHAPTER 4 第4章 期货交易策略
4.1 套期保值策略
4.1.1 套期保值的含义
4.1.2 套期保值的操作原则
4.1.3 套期保值的类型
4.1.4 基差风险
4.1.5 套期保值最优效果
4.2 投机交易策略
4.2.1 期货投机的含义
4.2.2 期货投机的类型
4.2.3 期货投机与套期保值的区别
4.3 套利交易策略
4.3.1 套利交易的原理
4.3.2 套利交易的方式
CHAPTER 5 第5章 金融期货交易
5.1 外汇期货交易
5.1.1 外汇期货的含义
5.1.2 外汇期货的交易规则
5.1.3 外汇期货的套期保值交易
5.2 利率期货交易
5.2.1 利率期货的含义
5.2.2 短期利率期货的种类及交易规则
5.2.3 长期利率期货的种类及交易规则
5.3 股票指数期货合约
5.3.1 股票指数期货的含义
5.3.2 股票指数期货的交易规则
5.3.3 股票指数期货的套期保值交易
CHAPTER 6 第6章 期权交易概述
6.1 期权的基本概念
6.1.1 期权合约的定义及要素
6.1.2 期权的种类
6.2 期权市场的构成及运行机制
6.2.1 期权市场的发展历程
6.2.2 期权市场的构成
6.2.3 期权市场的运行机制
6.3 基本期权交易策略
6.3.1 单一策略
6.3.2 保护性看跌期权策略
6.3.3 抛补性看涨期权策略
6.3.4 组合策略
CHAPTER 7 第7章 期权价格分析
7.1 期权价格的构成
7.1.1 期权的内在价值
7.1.2 期权的时间价值
7.1.3 权利金与内在价值、时间价值的关系
7.2 期权的到期价值
7.2.1 看涨期权到期价值
7.2.2 看跌期权到期价值
7.3 影响期权价格的因素
7.3.1 标的资产的市场价格（S）
7.3.2 执行价格（X）
7.3.3 期权的到期期限（T）
7.3.4 波动率（σ）
7.3.5 无风险利率（r）
7.4 期权价格的上下限
7.4.1 期权价格的上限
7.4.2 期权价格的下限
7.5 看跌期权与看涨期权的价格关系
7.5.1 看跌看涨期权平价关系
7.5.2 看跌看涨期权平价关系公式的推导
CHAPTER 8 第8章 期权定价模型
8.1 二叉树期权定价模型
8.1.1 单期二叉树模型
8.1.2 多期二叉树模型
8.1.3 二叉树模型的现实应用
8.2 风险中性定价
8.2.1 风险中性定价基本原理
8.2.2 风险中性世界与现实世界
8.3 Black-Scholes期权定价模型
8.3.1 模型假设
8.3.2 Black-Scholes期权定价公式
8.3.3 Black-Scholes期权定价公式的拓展
8.3.4 Black-Scholes期权定价公式的参数确定
8.3.5 期权价格的敏感性分析
CHAPTER 9 第9章 金融互换交易
9.1 金融互换市场概述
9.1.1 金融互换市场的产生与发展
9.1.2 金融互换的特点
9.1.3 金融互换的局限性
9.2 利率互换
9.2.1 利率互换的含义及交易机制
9.2.2 利率互换的作用
9.2.3 利率互换中介
9.2.4 利率互换定价
9.3 货币互换
9.3.1 货币互换的含义及交易机制
9.3.2 货币互换的作用
9.3.3 货币互换定价
APPENDIX 附录 正态分布曲线的面积
参考文献 PEFERENCE
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