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量化投资:策略与技术电子书

畅销书《量化投资——策略与技术》全新改版升级,修正了错误,全新的金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论,包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。

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作       者:丁鹏

出  版  社:电子工业出版社

出版时间:2016-09-01

字       数:42.2万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。畅销书全新改版,全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容,主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、*过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论,包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。 本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。畅销书全新改版,全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容,主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、*过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论,包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。
【推荐语】
畅销书《量化投资——策略与技术》全新改版升级,修正了错误,全新的金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论,包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。
【作者】
丁鹏 中国量化投资学会理事长 “大数据金融丛书”主编 中国量化投资领域的拓者与奠基者,中国量化投资学会理事长、“大数据金融丛书”主编。 他编著的《量化投资——策略与技术》是国内原创量化投资策略方面的优秀教材,已经成为业内的启蒙读物。同时担任“大数据金融丛书”主编、CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等知名传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻地影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等知名学府的讲座教授,设多次讲座,深得学子好评。 从2008年始,他先后在东方证券衍生品总部(资深投资经理)、方正富邦专户部(副总监)和东航金控财富管理中心(总经理),从事资产管理业务,多年累计总管理规模超过50亿元,累计为客户创造收益超过10亿元。2016年,组建荣石投资私募领域,为高净值客户提供资产管理服务。
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内容简介

前言

策略篇

第1章 量化投资概念

1.1 什么是量化投资

1.2 量化投资与传统投资比较

1.3 量化投资历史

1.4 量化投资主要内容

1.5 量化投资主要方法

第2章 量化选股

2.1 多因子

2.2 风格轮动

2.3 行业轮动

2.4 资金流

2.5 动量反转

2.6 一致预期

2.7 趋势追踪

2.8 筹码选股

2.9 业绩评价

第3章 量化择时

3.1 趋势追踪

3.2 市场情绪

3.3 时变夏普比率

3.4 牛熊线

3.5 Hurst指数

3.6 支持向量机

3.7 SWARCH模型

3.8 异常指标

第4章 股指期货套利

4.1 基本概念

4.2 期现套利

4.3 跨期套利

4.4 冲击成本

4.5 保证金管理

第5章 商品期货套利

5.1 基本概念

5.2 期现套利

5.3 跨期套利

5.4 跨市场套利

5.5 跨品种套利

5.6 非常状态处理

第6章 统计套利

6.1 基本概念

6.2 配对交易策略

6.3 股指套利

6.4 融券套利

6.5 外汇套利

第7章 期权套利

7.1 基本概念

7.2 股票—期权套利

7.3 转换套利与反向转换套利

7.4 跨式套利

7.5 宽跨式套利

7.6 蝶式套利

7.7 飞鹰式套利

第8章 算法交易

8.1 基本概念

8.2 被动型算法交易

8.3 VWAP算法

第9章 另类套利策略

9.1 封闭式基金套利

9.2 ETF套利

9.3 高频交易

技术理论篇

第10章 人工智能

10.1 主要内容

10.2 人工智能在量化投资中的应用

第11章 数据挖掘

11.1 基本概念

11.2 主要内容

11.3 数据挖掘在量化投资中的应用

第12章 小波分析

12.1 基本概念

12.2 小波变换主要内容

12.3 小波分析在量化投资中的应用

第13章 支持向量机

13.1 基本概念

13.2 模糊支持向量机

13.3 SVM在量化投资中的应用

第14章 分形理论

14.1 基本概念

14.2 主要内容

14.3 分形理论在量化投资中的应用

第15章 随机过程

15.1 基本概念

15.2 主要内容

15.3 灰色马尔科夫链股市预测

第16章 IT技术

16.1 数据仓库技术

16.2 编程语言

第17章 主要数据与工具

17.1 名策数据:多因子分析平台

17.2 Multicharts:程序化交易平台

17.3 交易开拓者:期货自动交易平台

17.4 大连交易所套利指令

17.5 MT5:外汇自动交易平台

第18章 量化对冲交易系统:D-Alpha

18.1 系统架构

18.2 策略分析流程

18.3 核心算法

18.4 验证结果

金融理论篇

第19章 投资组合理论

19.1 证券选择理论

19.2 策略组合模型

第20章 定价理论

20.1 资本资产定价模型

20.2 套利定价模型

20.3 Black-Scholes期权定价模型

20.4 二叉树期权定价模型

20.5 股票定价模型

第21章 金融市场理论

21.1 有效市场假说

21.2 行为金融理论

21.3 分形市场理论

参考文献

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