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金融尾部风险管理研究电子书

本书主要围绕尾部风险的度量和管理展开讨论。

售       价:¥

13人正在读 | 0人评论 6.2

作       者:周春阳

出  版  社:上海交通大学出版社

出版时间:2020-10-01

字       数:11.0万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 经济通俗读物

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鉴于尾部风险对金融市场的稳定和金融机构的正常运营有着重要影响,本书主要围绕尾部风险的度量和管理展开讨论。从风险管理者的角度,探讨期货交易所如何考虑市场变动设置保证金;从投资者的角度,考察突发事件造成的资产价格变动,对投资者资产配置的影响;从保险公司的角度,提出保险公司在承担投保人的风险时,应当考虑自身抵御风险,特别是风险损失的能力。 本书可供从事风险管理和投资组合理论与实证研究的研究人员和实务工作者参考。
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封面页

书名页

版权页

作者简介

内容提要

前言

目录

1 绪论

1.1 本书研究背景和意义

1.2 本书框架

1.3 全书主要内容

2 风险度量理论

2.1 引言

2.2 数学符号表示

2.3 投资主体:量化风险感受

2.4 保险公司:量化风险价格

2.5 风险监控部门:量化风险损失

2.6 各类风险测度之间的关系

2.7 小结

3 极值理论与期货保证金模型

3.1 引言

3.2 极值理论:BMM模型和POT模型

3.3 POT模型的参数估计方法

3.4 POT模型下的期货保证金模型

3.5 基于伦敦铜期货和上海铜期货的实证研究

3.6 小结

4 非对称跳跃分布下的动态最优投资组合

4.1 引言

4.2 非对称跳跃分布下的最优资产配置

4.3 基于上证指数的实证结果

4.4 小结

5 动态跳跃风险下的动态最优投资组合

5.1 引言

5.2 考虑动态跳跃风险的最优资产配置

5.3 实证研究

5.4 小结

6 资产联动跳跃下的均值方差组合

6.1 引言

6.2 多资产的联动跳跃模型和均值方差问题

6.3 基于标普500指数期货和日经225指数期货的实证结果

6.4 小结

7 风险约束下的最优保险政策

7.1 引言

7.2 保险公司VaR风险约束下的最优保险政策

7.3 保险公司期望损失风险约束下的最优保险政策

7.4 保险公司最大损失约束下的最优保险政策

7.5 保险公司不同风险约束下最优保险政策的比较

7.6 小结

8 结论与展望

8.1 本书的主要工作和结论

8.2 展望

参考文献

索引

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