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国债基差交易:避险、投机和套利指南(原书第3版)电子书

国债期货交易员指定参考书期货研究领域权威之作更新版本书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个美国中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。书中内容深分析了美国中长期国债期现货市场的复杂关系，所包含的信息和影响便于成千上万的避险者、投机者和套利者理解并从中获利。第3版对各类投资者来说必不可少，也反映了自第2版以来十多年间的市场大量的变化，主要包括：

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6.6

作者：(美) 盖伦 D·伯格哈特, 特伦斯 M·贝尔顿,

出版社：机械工业出版社

出版时间：2016-05-26

字数：14.3万

所属分类：经管/励志 > 管理 > 管理学

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《国债基差交易》一书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个美国中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。本书深分析了美国中长期国债现货市场和期货市场之间的复杂关系，其所带来的套利机会及对市场的影响将有助于成千上万的避险者、投机者和套利者从中获利。第三版对各类投资者来说必不可少，也反映了第二版出版以来的十多年间市场上出现的大量变化，主要包括·更新对空头交割选择的估值方法的解释；·新加全球国债期货交易的内容以及组合经理的应用；·补充一些新图表、例子和个案来全面研究国债基差交易。在美国展长期国债期货交易三十多年来，长期国债基差的波动已经为避险者和交易者提供了可靠的交易机会。《国债基差交易》一书详细解释了相关投资机会的变动方式，并为职业交易者提供*的知识和技术来从中获利，也有助于在不断出现利率波动的情况下管理风险。 【推荐语】 国债期货交易员指定参考书期货研究领域权威之作更新版本书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个美国中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。书中内容深分析了美国中长期国债期现货市场的复杂关系，所包含的信息和影响便于成千上万的避险者、投机者和套利者理解并从中获利。第3版对各类投资者来说必不可少，也反映了自第2版以来十多年间的市场大量的变化，主要包括：更新对空头交割选择权的估值方法的解释；新增全球国债期货交易的内容以及组合经理的应用；补充一些新图表、例子和个案来全面研究覆盖国债基差。在美国展长期国债期货交易30多年来，长期国债基差的波动已为避险者和交易者提供了可靠的交易机会。本书详细解释了相关投资机会的变动方式，并为职业交易者提供*的知识和技术来从中获利，有助于在利率波动不断的情况下管理风险。 【作者】 盖伦 D. 伯格哈特（Galen D. Burghardt）曾任东方汇理金融期货公司（Calyon Financial）研究部的高级副总裁和董事，现在Newedge公司任职，同时任芝加哥商学院金融系兼职教授。特伦斯 M. 贝尔顿（Terrence M. Belton） JP摩根公司（JP Morgan）美国固定收益证券策略小组执行董事和负责人，同时任芝加哥商学院金融系兼职教授。莫顿·雷恩（Morton Lane）雷恩金融公司（Lane Financial）总裁。约翰·帕帕（John Papa）曾任纽约期货交易所贴现公司（Discount Corporation of New York Futures）副总裁，现已退休。

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